Quantech Conference
Milano 14 Settembre 2022
Castello Sforzesco

-83Giorni 00Ore -41Minuti -34Secondi

Quantech Conference 2022

Una giornata di tavole rotonde
alla scoperta del futuro dell’economia

Un nuovo appuntamento di SIAT per tutti i professionisti della macroeconomia, un incontro importante per capire i futuri trend del mercato. Grazie all’intervento di importanti relatori giunti da diverse parti del mondo, potremo fare il punto della situazione attuale unendo conoscenze, esperienze e intuizioni per comprendere, tutti insieme, dove si sta indirizzando l’economia di domani.

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SIAT ID Project 2022Il nuovo trader italiano ha unidentikit tutto da scoprire

SIAT, in collaborazione con l’Università degli Studi di Brescia, ha avviato un nuovo progetto scientifico denominato ID Project per stilare l’identikit del moderno trader online raccogliendo informazioni sulle sue abitudini, percezioni, opinioni e stili di investimento, oltre che sulla sua psicologia e sul tessuto delle sue relazioni sociali.
Un nuovo importante passo avanti fatto da SIAT all’interno della ricerca dopo il successo riscosso l’anno scorso con il progetto Sociobiome.

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Bastano solo 15 minuti del tuo tempo per dare un grande contributo a ID Project
in forma anonima.

AGENDA SIAT QUANTECH CONFERENCE 2022

09:30 - 10:00

Titolo: Introduzione al SIAT Quantech Conference 2022
Relatore: Davide Bulgarelli – (CSTA – Presidente SIAT, Socio Emerito)


10:00 - 10:20

Titolo: È ora del piano B?
Relatore:  Massimo Siano – Managing Director Sud Europa – 21Shares
ABSTRACT: Quest’anno abbiamo visto una forte volatilità in tutti mercati e una profonda discesa delle criptovalute. È davvero ora di rientrare?

 


10:20 - 10:40

Titolo: Il Dragone nella stanza: facile dire Cina, più difficile scegliere quale Cina.
Relatore: Mauro Giangrande – Head of Passive Sales EMEA South  – DWS Xtrackers
ABSTRACT: Nel corso degli ultimi anni il mercato cinese ha fatto passi da gigante per migliorare l’accessibilità dell’investimento da parte di operatori non residenti. Un’evoluzione che è andata di pari passo con la crescente consapevolezza di non poter più ignorare questa asset class, se non altro per i benefici che può portare in termini di diversificazione dei portafogli. Nonostante ciò, l’esistenza di diverse categorie di azioni, complica di fatto la scelta del benchmark. Inoltre, la modalità di replica degli ETF può avere un impatto determinante, più che per altre asset class. Risulta infine interessante analizzare l’evoluzione degli indici azionari cinesi, con nuove opportunità di investimento sia in ambito tech, che ESG.

 


10:40 - 11:00

Titolo: The Sustainable Future of Food with Stuart Forbes
Relatore: Stuart Forbes – Co-founder and Product and sustainability lead – RizeETF
ABSTRACT: An unprecedented number of new and converging tailwinds are set to transform our food system in the coming decades. Firstly, we have a growing consumer and political focus on the contribution to climate change, habitat and biodiversity loss and water shortages attributable to traditional farming practices, particularly animal agriculture. Tied to this, consumers are increasingly shifting to cheaper and healthier plant-based diets as health and nutritional awareness amongst global consumers (particularly, the younger generation) continues to grow, driven to a large degree by ever-increasing digital and social interconnectedness globally. And finally, Russia’s war in Ukraine has highlighted to governments the need for greater food security and independence, including the security of crucial agricultural inputs such as fertilisers and water. We will explore these themes and how they have led us to develop the world’s first public taxonomy for investment into the transition to a sustainable food system. As part of that, we will explore the sectors and companies that innovating across the food value chain to enable the transition to a “Sustainable Future of Food.”


11:00 - 11:20

Titolo: Normalization of rates: how to generate alpha in the fixed income universe with a market neutral approach
Relatore: Julien Moutier – Co-Director of Global Fixed Income – Groupama AM
ABSTRACT: In un contesto di elevata volatilità e di re-correlazione tra le asset class, la diversificazione all’interno dei portafogli multi-asset è di fondamentale importanza. Un minor interventismo delle Banche Centrali si traduce in più volatilità, più eterogeneità all’interno degli indici e quindi maggiori opportunità di generare valore per gli asset manager attivi. Proprio la generazione di valore e, quindi, l’estrazione di alfa attraverso un’ampia selezione di opportunità di investimento in uno spettro obbligazionario adesso meno amministrato dalle banche centrali, è ciò che proponiamo con il nostro G Fund Alpha Fixed Income.
Senza esposizione ai movimenti direzionali dei tassi d’interesse e del credito, il fondo offre rendimenti persistenti grazie a strategie non direzionali di arbitraggio nell’universo obbligazionario. Politiche monetarie meno ingerenti implicano una maggiore aderenza dei mercati finanziari ai fondamentali macro e, inoltre, l’analisi tecnica ci permette di non essere schiacciati dagli effetti dei trend, di interrogarci sul posizionamento degli investitori e di affinare il nostro market timing, sia in acquisto che in vendita.


11:20 - 11:40

Titolo: Un supporto data-driven nell’investimento tematico e nella costruzione di portafogli/fondi diversificati tematicamente
Relatore: Alessio Garzonio
ABSTRACT: Sostenibilità ambientale, MedTech, Blockchain, Fintech, questi e molti altri sono i temi che ogni giorno sono citati nei white paper di fondi ed ETF e nell’interesse del mondo finanziario. Ma è possibile ottenere dei dati per capire quali temi sono davvero rilevanti e distinguerli da temi “di moda”? Quali sono le aziende che sono davvero coinvolte nei temi rilevanti e in che misura? Come si può diversificare tematicamente i propri investimenti? Per rispondere a queste domande, FinScience ha costruito una piattaforma proprietaria che ha l’obiettivo di fare ordine nel complesso e frastagliato mondo dell’investimento tematico e permettere ai suoi utenti sia di creare dei portafogli/fondi diversificati tematicamente selezionando i temi più solidi ed in crescita (approccio top-down) che analizzare l’esposizione tematica dei propri investimenti (approccio bottom-up).

 


11:40 - 12:00

Titolo: Algo Sustainable Leaders Strategy
Relatore: Philippe Vantrimpont – Product Specialist – Fixed Income & Quantitative Strategies – Oddo
ABSTRACT: Invest for a sustainable future


12:00 - 12:20

Titolo: Market volatility and investor behavior towards green, brown, and neutral assets
Relatore: Prof. Eric Guerci – Sébastien Duchêne – Co-founder and Head of the University Diploma in Green Finance
ABSTRACT: This research examines, risk-attitudes towards green, brown, and neutral assets during unexpected change in the volatility of returns. We design and run an online experiment with finance professionals from Italy and France, who have many years of work experience, knowledge about investments, market crashes, and a laboratory and online experiment with students from University of Montpellier, who study economics, business, and other related fields. We try to answer questions about investors beliefs, risk-taking behaviors, and price expectations related to different types of assets during the market crash. Additionally, we look at their changes in behaviors before and after COVID-19 type market crash and make a comparison. Through our work, we aim to contribute to the literature on volatility shocks and behavioral green finance that focuses on finance professionals.


12:20 - 12:40

Titolo: Win by not losing – as we enter a moderate stage of growth, Global Long Short is an alternative solution which aims to provide long term capital appreciation while providing downside preservation
Relatore: George Matthews – Managing Director, Co-Head of Systematic Product, Systematic Edge Equity – Allspring
ABSTRACT: The low volatility anomaly is a fundamental concept used by investors to provide defensive portfolios capable of preserving capital during periods of market stress. Having written a key white paper in the space, George Matthews, a Product Specialist from the Allspring Systematic Edge team will discuss how they apply the low volatility anomaly in a long short framework and how they can add significant alpha through shorting. Always striving for continuous innovation, the team will provide insight into their latest work in the machine learning space. We will discuss factor investing, the evolution of the low volatility anomaly, and how we believe investors may “win by not losing” in a moderate market environment


12:40 - 13:00

Titolo: Opportunities in implementing value strategies with behavioural finance input
Relatore: Arne Kernst – DPAM
ABSTRACT: Behavioral Finance explains how and why emotion and cognitive errors influence investors. It demonstrates that cognitive biases lead to mispricing of financial assets and bad investment decisions. What is more surprising is that investors’ errors of judgment are systematic, consistent and predictable. DPAM as a pioneer in both Behavioral Finance and Responsible Investments wants to exploit these mispricings within its Behavioral Value strategies. A unique approach that combines value investing with the principles of behavioral finance via a proprietary quantitative model and a sustainability layer in the investment process that allows for more responsible investments


13:00 - 13:20

Titolo: Climate and the Capital markets: what’s priced in?
Relatore: Christopher Goolgasian – CFA, CPA, CAIA Director, Climate Research – Wellington Management
ABSTRACT: Chris Goolgasian will discuss the potential ramifications of climate change for capital markets, sharing insights from our partnerships with the Woodwell Climate Research Center and the Massachusetts Institute of Technology. Chris will explore how this collaboration benefits our research into the financial impacts of various transition pathways on industries and economies, and how it informs our investment and engagement practices. Chris will illustrate this with key findings on physical climate risks and how they can be applied to practical investment decisions across asset classes.


13:20 alle 14:50

LUNCH BREAK


14:50 - 15:10

Titolo: Embracing the new normal in a data-driven industry
Relatore: Lasserre Guillaume – Deputy CIO – La Banque Postale Asset Management
ABSTRACT: The major challenges of tomorrow: new extra-financial data and technological issues. How La Banque Postale Asset Management & Tocqueville Finance, with their history in SRI and their boutique spirit, are well positioned to embrace these two major challenges?


15:10 - 15:30

Titolo: Intervento a cura di Franklin Templeton
Relatore: Ajay Dayal  – Client Portfolio Manager at ClearBridge Investments –  Franklin Templeton Group
ABSTRACT: The Infrastructure story keeps getting better and this benefits long term investors with inflation linked returns. Governments want to ignite economic growth post pandemic and enhance security (“Recovery”) and combating the effects of climate change (“Resilience”). These powerful multi-decade tail winds will empower the growth of infrastructure companies. Recovery means investments in transport systems and communications systems (like 5G) and for Resilience the world looks to decarbonise and power the green revolution; more electrification, more renewable energy sources and carbon capture.


15:30 - 15:50

Titolo: Intelligenza artificiale ed investimenti: opportunità e risultati conseguiti
Relatore: Elio stocchi – Qbit
Abstract: Dopo la parte introduttiva teorica dell’intervento all’ Academy2022, analizzeremo ora l’utilizzo con investimenti reali di algoritmi creati tramite l’intelligenza artificiale, a nostro avviso fondamentale nella creazione di una strategia di investimento che massimizzi il profitto e minimizzi i drawdown. Vedremo con dati reali, non di backtest, come i risultati del nostro approccio sistematico ai mercati superino il benchmark, offrendo una soluzione proficua per investitori anche con diversi orizzonti temporali


15:50 - 16:10

Titolo: Managed Future: generating crisis Alpha in the current market environment
Relatore: Kathryn Kaminski – Natixis
ABSTRACT: Intervento a cura di Natixis


16:10 - 16:30

Titolo: “Never let a good crisis go to the waste “ (Winston Churchill)
Relatore: Eric Lasisz – Porfolio manager specialised in Utilities and Energy
ABSTRACT: With Ukrainian war still raging on and winter coming, uncertainty is at its peak in energy markets, as reflected by very high and volatile prices. However, lack of short term visibility should not prevent investors to focus on the structural changes happening in the sector: they are likely to create attractive opportunities for both oil & gas and utilities companies.


16:30 - 16:50

Titolo: La transizione verso le rinnovabili: temi di investimento per un mondo più pulito
Relatore: Annacarla Delle Piane
ABSTRACT: In tutto il mondo, i governi si sono impegnati a creare un’economia a zero emissioni nette entro il 2050. Il viaggio verso il “net zero” sarà uno dei grandi cambiamenti economici della storia, con un’ampia gamma di soluzioni, aziende, tecnologie e innovazioni che ne faranno parte . Quali temi stanno alimentando la transizione energetica? Discuteremo:
– Il ruolo della tecnologia nella transizione
– Soluzioni energetiche decentralizzate
– L’uso dei metalli preziosi nella transizione energetica
– L’aumento delle energie rinnovabili
– Il ruolo dell’uranio e il caso dell’energia nucleare


16:50 - 17:10

Titolo: Commodities: time to revisit your inflation hedge?
Relatore: Youssef Boumenir – Head of the QIS Commodity Structuring – BNP Paribas Global Markets
ABSTRACT: Inflation has become and major theme that markets and investors will need to deal with going forward and commodities are increasingly seen as an effective portfolio inflationary diversification tool. Our presentation will be covering where we are in the commodities market cycle and which strategies could be of interest in the current market environment

 


17:10 - 17:30

Titolo: The Biology Revolution Will Change Everything. Are You Ready?
Relatore:  Jamie Metzl – Leading technology and healthcare futurist – WisdomTree
ABSTRACT: The miraculous synthetic mRNA COVID-19 vaccines are just small, early examples of how the genetics and bioengineering revolutions will transform our world. Faster than most people understand or appreciate, our growing, superhuman capabilities to restructure the building blocks of life will fundamentally alter the way we prevent and treat disease, make babies, generate energy, grow food, store data, and create materials. But while this process had already begun before COVID-19, the pandemic has catapulted the biology revolution to a new phase just like World War II supercharged electronics and space travel generations ago. And just like the information technology revolution started small then “ate the world,” the biology revolution is about to change much of everything. Most businesses and other organizations are not ready. In this mind-expanding talk, visionary futurist Jamie Metzl describes how the biology revolution will play out over the coming years and what we can all do on a personal, professional, and global level to prepare and thrive.


17:30 - 17:50

Titolo: Evoluzione o Rivoluzione del Private Banking? Il punto di vista dei Clienti
Relatore: Luigi Capitanio – Senior Partner at Monitor Deloitte, Strategy Banking Community Leader, Deloitte Consulting S.r.L.
ABSTRACT: Gli effetti del perdurare della pandemia e del conflitto alle porte dell’Europa pongono una serie di quesiti strategici per gli operatori del Private Banking: quali sono gli orientamenti di investimento emergenti? Che cosa si aspettano gli investitori dal proprio consulente finanziario? In che modo il digitale sta influenzando i modelli di servizio e i rapporti tra clienti e operatori? Monitor Deloitte ha condotto una nuova ricerca per conoscere e approfondire i cambiamenti nel mercato del Private Banking in Italia, partendo da un esercizio di approfondito ascolto dei Clienti del Private Banking.


17:50 - 18:30

Titolo: Guida per cervelli affamati
Relatore: Carol Coricelli e Sofia Erica Rossi
ABSTRACT: Mangiamo perché dobbiamo nutrirci, ma non solo. Assaporare una fragola rossa o una fetta di torta significa quietare lo stimolo della fame, ma anche – e soprattutto – attivare specifici meccanismi cerebrali legati alla motivazione, alla memoria e alle emozioni.
Ecco perché cibo e cervello non sono due ambiti del sapere così separati come sembra: le neuroscienze cognitive studiano il rapporto tra il nostri neuroni e quello che abbiamo nel piatto, aiutando chef e ricercatori di tutto il mondo a svelare i meccanismi segreti che influenzano le nostre scelte alimentari e a preparare piatti sempre più sfiziosi.
Conoscere a fondo il cervello ci riporta alle nostre tradizioni e getta uno sguardo al futuro, quando (forse!) il nostro palato riuscirà ad apprezzare anche meduse, insetti e carne stampata in 3D


18:30 - 19:10

Relatore: Prof. Robert Shiller
ABSTRACT: A question and answer session with Professor Robert Shiller discussing market valuations, Fed policy and inflation, key current narratives and their role in financial markets amongst other topical themes